ANALISIS KEAKURATAN EXPECTED RETURN DENGAN PENDEKATAN CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) DAN ARBITRAGE PRICING THEORY (APT) DALAM SAHAM SYARIAH DI JAKARTA ISLAMIC INDEX 70 TAHUN 2020

ANGGREAN, DENI (2021) ANALISIS KEAKURATAN EXPECTED RETURN DENGAN PENDEKATAN CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) DAN ARBITRAGE PRICING THEORY (APT) DALAM SAHAM SYARIAH DI JAKARTA ISLAMIC INDEX 70 TAHUN 2020. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Pontianak.

Preview	Text BAB I DAN V.pdf - Published Version Download (752kB) | Preview
	Text BAB II-IV.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (505kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keakuratan expected return pada saham syariah yang terdaftar di Jakarta Islam Index 70 (JII) tahun 2020 dengan pendekatan Capital Asset Pricing Model (CAPM), dan Arbitrage Pricing Theory (APT). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua saham syariah yang terdaftar di Jakarta Islam Index 70. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Sampel Jenuh. Sehingga sampel yang digunakan sebanyak 70 sampel saham syariah. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan pendekatan Capital Asset Pricing Model (CAPM) dan Arbitrage Pricing Theory (APT). Hasil penelitian bahwa pada tahun 2020 metode Arbitrage Pricing Theory (APT) lebih akurat dibandingkan dengan metode Capital Asset Pricing Metode (CAPM) dalam memprediksi expected return saham syariah JII 70.

Actions (login required)

View Item