ANALISIS KINERJA REKSADANA SAHAM KONVENSIONAL BERDASARKAN RISK ADJUSTED RETURN DENGAN METODE SHARPE DAN JENSEN ALPHA YANG TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN

RIFQI, AHMAD (2022) ANALISIS KINERJA REKSADANA SAHAM KONVENSIONAL BERDASARKAN RISK ADJUSTED RETURN DENGAN METODE SHARPE DAN JENSEN ALPHA YANG TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Pontianak.

Preview	Text BAB I DAN V.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text BAB II-IV.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (764kB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Reksadana Saham konvensional berdasarkan Risk Adjusted Return dengan metode Sharpe dan Jensen Alpha merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi penelitian ini adalah seluruh Reksadana Saham konvensional yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2019. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah metode purposive sampling. Sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 40 sampel. Teknik analisis data yang digunakan adalah Risk Adjusted Return dengan metode Sharpe dan Jensen Alpha. Hasil penelitian berdasarkan metode Sharpe tahun 2017, 2 Reksadana Saham berkinerja positif dan 38 negatif, Tahun 2018, 3 Reksadana Saham berkinerja positif dan 37 negatif, Tahun 2019, 2 Reksadana Saham berkinerja positif dan 38 negatif. Berdasarkan Metode Jensen Alpha tahun 2017, 1 Reksadana Saham berkinerja positif dan 39 negatif. Tahun 2018, 2 Reksadana Saham berkinerja positif dan 38 negatif, Tahun 2019, 3 Reksadana Saham berkinerja positif dan 37 negatif.

Actions (login required)

View Item