PENGARUH ECONOMIC VALUE ADDED, NILAI KURS, DAN VOLUME PERDAGANGAN TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

MELIYANTI, MELIYANTI (2019) PENGARUH ECONOMIC VALUE ADDED, NILAI KURS, DAN VOLUME PERDAGANGAN TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Pontianak.

Preview	Text BAB I DAN V.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text BAB II, III DAN IV.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (633kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh economic value added (EVA), kurs dan volume perdagangan terhadap return saham pada sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder, Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan sampling purposive. Hingga diperoleh sebanyak 40 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, uji linieritas. Sedangkan uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi linier berganda, uji koefisien korelasi berganda, uji koefisien determinasi (R2), uji pengaruh simultan (uji F), dan uji pengaruh parsial (uji t). Hasil normalitas menunjukkan semua data yang digunakan terdistribusi normal. Hasil uji multikolinieritas menunjakkan tidak ada korelasi antar variabel independen. Hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Hasil uji linieritas menunjukkan c2 hitung lebih kecil dari c2 tabel maka dapat disimpulkan bahwa model yang benar adalah model linear. Hasil uji korelasi (R) menunjukkan hubungan yang sangat rendah antara EVA, Kurs dan Volume Perdagangan terhadap Return saham dengan nilai sebesar 0,150. Hasil uji koefisien determinasi (R2) menunjukkan bahwa pengaruh EVA, Kurs dan Volume Perdagangan hanya sebesar 2,3% terhadap Return saham, sedangkan sisanya 97,7%, Return saham dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa ketiga variabel bebas yaitu EVA, Kurs dan Volume Perdagangan secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (Return saham), sedangkan uji parsial atau uji t menunjukkan bahwa ketiga variabel bebas yaitu EVA, Kurs dan Volume Perdagangan tidak satupun berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat (Return saham).

Actions (login required)

View Item