ANALISIS KINERJA PORTOFOLIO DENGAN MENGGUNAKAN MODEL SHARPE DAN TREYNOR PADA PERUSAHAAN DALAM INDEKS LQ45

MAULANA, MAULANA (2021) ANALISIS KINERJA PORTOFOLIO DENGAN MENGGUNAKAN MODEL SHARPE DAN TREYNOR PADA PERUSAHAAN DALAM INDEKS LQ45. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Pontianak.

Preview	Text BAB I DAN V.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text BAB II-IV.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja portofolio dengan menggunakan model Sharpe dan Treynor. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan di dalam Indeks LQ 45 periode Februari-Juli 2018 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan sampel berjumlah 45 perusahaan dengan menggunakan teknik pengambilan sampel penuh (sampling jenuh). Adapun model yang digunakan dalam menentukan kinerja portofolio dalam penelitian ini yaitu model Sharpe dan Treynor. Model Sharpe merupakan perhitungan yang mengukur tingkat total risiko. Model Treynor merupakan perhitungan yang mengukur tingkat risiko sistematis (beta). Berdasarkan hasil penelitian terdapat 17 perusahaan yang terpilih dalam pembentukan portofolio. Hasil pengukuran kinerja portofolio dengan menggunakan model Sharpe didapat nilai sebesar 0,0747, dan hasil yang didapat dengan menggunakan model Treynor sebesar 0,0767.

Actions (login required)

View Item