ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MODEL INDEKS TUNGGAL PADA SAHAM IDX 30 DAN JII 30 DI BURSA EFEK INDONESIA

SULISTIYOWATI, ZIRA (2020) ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MODEL INDEKS TUNGGAL PADA SAHAM IDX 30 DAN JII 30 DI BURSA EFEK INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Pontianak.

Preview	Text BAB I DAN V.pdf - Published Version Download (662kB) | Preview
	Text BAB II, III DAN IV.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (813kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembentukan portofolio optimal pada Indeks saham IDX 30 dan JII 30 dengan menggunakan metode Indeks Tunggal di Bursa Efek Indonesia. Variabel pada penelitian ini adalah IHSG terhadap saham IDX 30 dan saham JII 30. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian sebanyak 60 perusahaan yaitu 30 perusahaan berasal dari Indeks IDX 30 dan 30 perusahaan berasal dari JII 30. Pemilihan sampel ditentukan dengan Sampling Jenuh. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu saham IDX 30 periode Agustus 2018 – Januari 2019 sedangkan JII 30 periode Desember 2018 – Mei 2019. Alat analisis ini membandingkan excess return to beta dengan cut off point dalam menentukan portofolio optimal. Saham yang memiliki ERB lebih besar daripada cut off point adalah saham yang akan masuk ke dalam kandidat portofolio optimal, yang tentunya memiliki proporsi yang tepat pada setiap saham. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 4 saham pada IDX 30 dan 15 saham pada JII 30 yang menjadi kandidat portofolio optimal karena memiliki nilai ERB lebih besar dibanding cut off point nya.

Actions (login required)

View Item