ANALISIS INVESTASI PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN MODEL MARKOWITZ DAN MODEL INDEKS TUNGGAL PADA SEKTOR FINANCE DI INDEKS PAPAN UTAMA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

WAHYUNI, SRI (2021) ANALISIS INVESTASI PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN MODEL MARKOWITZ DAN MODEL INDEKS TUNGGAL PADA SEKTOR FINANCE DI INDEKS PAPAN UTAMA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Pontianak.

Preview	Text BAB I DAN V.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text BAB II, III DAN IV.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (756kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pembentukan portofolio optimal menggunakan Model Markowitz dan Model Indeks Tunggal pada sektor Finance yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam rangka pengambilan keputusan investasi. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif adalah jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Sampel sebanyak 21 saham. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari 21 sampel terdapat 3 saham yang membentuk portofolio optimal berdasarkan model Indeks Tunggal yang menghasilkan return ekspektasian optimal sebesar 0,52691 dengan risiko optimal yang terbentuk sebesar 2,15688. Berdasarkan model Markowitz terdapat 12 saham yang membentuk portofolio optimal yang menghasilkan return ekspektasi portofolio 0,02710 dan risiko portofolio sebesar 0,0000018. Dan kedua model tersebut, kode BSIM yang merupakan portofolio optimal.

Actions (login required)

View Item