PENGARUH KOREA COMPOSITE STOCK PRICE INDEX, HANG SENG INDEX, STRAITS TIMES INDEX DAN DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN DI BURSA EFEK INDONESIA

ROSALITA, DESY (2021) PENGARUH KOREA COMPOSITE STOCK PRICE INDEX, HANG SENG INDEX, STRAITS TIMES INDEX DAN DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN DI BURSA EFEK INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Pontianak.

Preview	Text BAB I DAN V.pdf - Published Version Download (895kB) | Preview
	Text BAB II, III DAN IV.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (566kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Korea Composite Stock Price Index, Hang Seng Index, Straits Times Index dan Dow Jones Industrial Average terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling. Berdasarkan kriteria pemilihan sampel yang telah ditentukan diperoleh jumlah sampel sebanyak 214 hari kerja. Teknik analisis yang digunakan adalah uji asumsi klasik, regresi linier berganda, koefisien korelasi berganda (R), koefisien determinasi (R²), uji pengaruh simultan (Uji F) dan uji pengaruh parsial (Uji t). Berdasarkan uji asumsi klasik menyatakan bahwa data berdistribusi secara normal, tidak ada masalah multikolonieritas, tidak terjadi autokorelasi, tidak terjadi heteroskedastisitas dan data berbentuk linier. Berdasarkan nilai korelasi (R) yang diperoleh sebesar 0,669. Hal ini berarti bahwa hubungan antara Korea Composite Stock Price Index, Hang Seng Index, Straits Times Index dan Dow Jones Industrial Average terhadap Indeks Harga Saham Gabungan memiliki hubungan korelasi yang kuat. Hasil determinasi (R²) yang menunjukkan Indeks Harga Saham Gabungan dipengaruhi oleh Korea Composite Stock Price Index, Hang Seng Index, Straits Times Index dan Dow Jones Industrial Average sebesar 44,8%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini sebesar 55,2%. Pengujian secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa keempat variabel independen yaitu Korea Composite Stock Price Index, Hang Seng Index, Straits Times Index dan Dow Jones Industrial Average secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan. Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel Korea Composite Stock Price Index, Hang Seng Index, Straits Times Index dan Dow Jones Industrial Average berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan.

Actions (login required)

View Item